Сравнение SWHGX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -11.65% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и FYMIX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
SWHGX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWHGX
FYMIX
Сравнение SWHGX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.91 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.96 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.99 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и FYMIX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и FYMIX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -22.70% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.95% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.54% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.83% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.20% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и FYMIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.39% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 13.38% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.72% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.72% | +1.51% |