PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHFX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHFX с SHPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWHFX (Schwab Health Care Fund™) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SWHFX returned 6.99%/yr vs 6.03%/yr for SHPAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWHFX charges 0.80%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности SWHFX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHFX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции SWHFX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 6.99% против 6.03% соответственно.

SWHFX

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-10.58%
1 год
4.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
2.95%
10 лет*
6.99%

SHPAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.51%
1 год
11.93%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHFX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-5.57%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-3.62%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Correlation

The correlation between SWHFX and SHPAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.87

The correlation between SWHFX and SHPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с VHTSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с SPY
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с ETIHXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBTTX

Доходность на риск

SWHFX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHFX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHFXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.87

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.32

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.32

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

3.46

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHFX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHFXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SWHFX и SHPAX

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHFXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.10%

-69.50%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-9.33%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.32%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-16.32%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-28.05%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-9.33%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-27.93%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.54%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHFX и SHPAX

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHFXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.70%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.08%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.14%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.28%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.58%

-0.61%

Сравнение комиссий SWHFX и SHPAX

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHFX и SHPAX

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.80%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%

Часто задаваемые вопросы

SWHFX and SHPAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHFX has higher volatility (3.96%) compared to SHPAX (3.70%). In terms of maximum drawdown, SWHFX dropped -43.10% vs SHPAX's -69.50%.

SHPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHFX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор