Сравнение SWGRX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -0.91% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 9.73% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.69%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и PTDIX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
SWGRX
PTDIX
Сравнение SWGRX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.70 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и PTDIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и PTDIX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.95% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и PTDIX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -54.38% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -9.72% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -25.43% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -30.02% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.17% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.54% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.04% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и PTDIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.85%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.94% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 7.68% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 13.16% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 13.48% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 13.80% | -5.03% |