Сравнение SWGRX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.79% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и LTRIX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWGRX
LTRIX
Сравнение SWGRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.27 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.66 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и LTRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и LTRIX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и LTRIX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -51.39% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -10.65% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -26.25% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -31.56% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -8.04% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.26% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.20% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и LTRIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.53% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 8.04% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 14.30% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 14.52% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 14.77% | -6.01% |