Сравнение SWERX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 6.29% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SWVXX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
SWERX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
SWERX
SWVXX
Сравнение SWERX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.52 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.52 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.88 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и SWVXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SWVXX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SWVXX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | 0.00% | -48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | 0.00% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | 0.00% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | 0.00% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.00% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SWVXX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.00% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 0.75% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 1.14% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 1.09% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 1.09% | +13.73% |