Сравнение SWERX с PTDIX
SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWERX returned 9.97%/yr vs 10.43%/yr for PTDIX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и PTDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 9.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWERX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции PTDIX немного впереди с 10.43%.
SWERX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 8.39%
PTDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWERX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 10.65% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.24% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Correlation
The correlation between SWERX and PTDIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between SWERX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWERX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
SWERX
PTDIX
Сравнение SWERX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWERX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.19 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 9.33 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWERX и PTDIX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и PTDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWERX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -54.38% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -7.32% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -13.05% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -25.43% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -30.02% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.45% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.71% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и PTDIX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWERX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.98% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.83% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 10.64% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.60% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.78% | +1.02% |
Сравнение комиссий SWERX и PTDIX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и PTDIX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности PTDIX в 8.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 8.97% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.49% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWERX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWERX has higher volatility (3.26%) compared to PTDIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs PTDIX's -54.38%.
SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWERX и PTDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор