PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с PONAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWERX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWERX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-3.60%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.42%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.25% соответственно.

SWERX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.92%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.01%

PONAX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.68%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий SWERX и PONAX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

SWERX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.11

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.76

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.07

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.47

-0.98

Корреляция

Корреляция между SWERX и PONAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и PONAX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности PONAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.45%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.20%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и PONAX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-13.64%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.69%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-13.64%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-13.64%

-16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.24%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-1.80%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.92%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и PONAX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.88%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

2.61%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

4.24%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

4.72%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

4.16%

+10.65%