Сравнение SWERX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.79% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и LTRIX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWERX
LTRIX
Сравнение SWERX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.27 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.96 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 4.66 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и LTRIX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и LTRIX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -51.39% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.65% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -26.25% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -31.56% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.04% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.26% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и LTRIX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.53% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.04% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 14.30% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.52% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.77% | +0.05% |