Сравнение SWEGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.58% против 7.01% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и PUDZX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SWEGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SWEGX
PUDZX
Сравнение SWEGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.65 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.45 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 13.65 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и PUDZX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и PUDZX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -21.53% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.20% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -17.98% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -21.53% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.59% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.31% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.47% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и PUDZX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.71% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.29% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 9.72% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 10.59% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 9.70% | +7.60% |