Сравнение SWDSX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.79% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VVIAX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
SWDSX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
SWDSX
VVIAX
Сравнение SWDSX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.89 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VVIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VVIAX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VVIAX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -59.32% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.28% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -17.14% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.80% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.67% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.50% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VVIAX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.80% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.69% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.88% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.92% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.74% | +0.18% |