PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDSX с RYVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - SWDSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Charles Schwab, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, SWDSX returned 9.14%/yr vs 35.36%/yr for RYVYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWDSX charges 0.89%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 9.14% против 35.36% соответственно.

SWDSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.14%

RYVYX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.38%
6 месяцев
37.59%
1 год
85.06%
3 года*
52.03%
5 лет*
26.25%
10 лет*
35.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDSX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		7.10%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		42.38%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between SWDSX and RYVYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2003 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SWDSX and RYVYX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

SWDSX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.76

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.20

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.48

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

12.09

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и RYVYX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDSXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-95.57%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-25.39%

+19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-42.48%

+30.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-65.38%

+47.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-65.38%

+25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-49.17%

+42.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

7.30%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и RYVYX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.21%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDSXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

8.98%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

24.31%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

32.11%

-22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

45.12%

-31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

45.01%

-28.11%

Сравнение комиссий SWDSX и RYVYX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и RYVYX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RYVYX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.03%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%

Часто задаваемые вопросы

SWDSX and RYVYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (8.98%) compared to SWDSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, SWDSX dropped -50.01% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDSX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор