Сравнение SWDSX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDSX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции NEIMX немного впереди с 9.03%.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и NEIMX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SWDSX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SWDSX
NEIMX
Сравнение SWDSX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.58 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.21 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.11 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.67 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и NEIMX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности NEIMX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и NEIMX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -92.94% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.78% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -92.94% | +75.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -92.94% | +52.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -90.28% | +85.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.91% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.13% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и NEIMX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.41% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.30% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.57% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 576.30% | -563.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 407.62% | -390.70% |