Сравнение SWDSX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.85% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и HFCVX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
SWDSX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
SWDSX
HFCVX
Сравнение SWDSX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.47 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и HFCVX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и HFCVX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -65.75% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.00% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.81% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.39% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.46% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.28% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.61% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и HFCVX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) имеют волатильность 2.96% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.06% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 6.83% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.75% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.28% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.48% | +0.44% |