PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и AVERX

2026 (YTD)2025
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%11.93%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VOOAVERX с VEIPXAVERX с VHYAX

Сравнение комиссий SWDSX и AVERX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™

Доходность на риск

SWDSX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.69

Корреляция

Корреляция между SWDSX и AVERX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и AVERX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и AVERX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-11.33%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.66%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.39%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

19.13%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

19.13%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.13%

-2.21%