PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.60% соответственно.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX

Сравнение комиссий SWDSX и AUXFX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™

Доходность на риск

SWDSX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.62

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.96

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWDSX и AUXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и AUXFX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и AUXFX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-39.82%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.19%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-15.73%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.69%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-3.90%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.44%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и AUXFX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.37%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.55%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.14%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.22%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.20%

+1.72%