Сравнение SWDSX с ACTIX

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWDSX и ACTIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ACTIX в 3.13%

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и ACTIX.

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.