Сравнение SWDRX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.72% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SNXFX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SNXFX
Сравнение SWDRX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.48 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.11 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SNXFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SNXFX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности SNXFX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SNXFX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -55.08% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.33% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -25.36% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -34.58% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.25% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.80% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.57% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.80%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.45% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 9.77% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 18.59% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 17.33% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 18.72% | -6.46% |