Сравнение SWDRX с FIRVX
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWDRX charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWDRX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.43%
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDRX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 6.57% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
Correlation
The correlation between SWDRX and FIRVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between SWDRX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDRX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
SWDRX
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWDRX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDRX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и FIRVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDRX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и FIRVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDRX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | — | — |
Сравнение комиссий SWDRX и FIRVX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и FIRVX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности FIRVX в 102.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.80% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWDRX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SWDRX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор