PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRVX с FRHMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIRVX returned 597.67%/yr vs 596.10%/yr for FRHMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности FIRVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIRVX показывает доходность 1,440,933.92%, а FRHMX немного выше – 1,464,383.96%.

FIRVX

1 день
1,371,718.18%
1 месяц
1,373,288.40%
С начала года
1,440,933.92%
6 месяцев
1,436,828.54%
1 год
1,530,611.82%
3 года*
2,512.79%
5 лет*
597.67%
10 лет*
176.04%

FRHMX

1 день
1,410,365.12%
1 месяц
1,414,095.89%
С начала года
1,464,383.96%
6 месяцев
1,461,732.78%
1 год
1,536,228.82%
3 года*
2,494.75%
5 лет*
596.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRVX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		1,440,933.92%12.25%5.86%10.72%-14.63%6.77%12.06%5.34%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		1,464,383.96%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between FIRVX and FRHMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between FIRVX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FIRVX:
FIRVX с FRKMXFIRVX с FVTKXFIRVX с SSFNXFIRVX с LTRIXFIRVX с DRILXFIRVX с FIKFXFIRVX с FRBHX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

FIRVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRVX
Ранг доходности на риск FIRVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIRVXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.14

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
351,355.56
488,367.03

-137,011.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

49,085.82

68,097.73

-19,011.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356,370.91

470,348.34

-113,977.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,512,145.77

1,985,653.35

-473,507.58

FIRVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRVX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIRVX и FRHMX

Максимальная просадка FIRVX за все время составила -40.59%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRVX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-15.96%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.42%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

-4.90%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-15.96%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.49%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.81%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRVX и FRHMX

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 952.63% и 955.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

952.63%

955.41%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

952.62%

955.40%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,374,447.92%

1,413,171.78%

-38,723.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

614,671.81%

631,989.64%

-17,317.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

434,465.54%

538,904.02%

-104,438.48%

Сравнение комиссий FIRVX и FRHMX

FIRVX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRVX и FRHMX

Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.87%, что сопоставимо с доходностью FRHMX в 103.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		102.87%2.83%2.74%2.57%3.52%4.61%3.74%3.18%6.90%25.16%2.28%4.45%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		103.07%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FIRVX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to FIRVX (952.63%). In terms of maximum drawdown, FIRVX dropped -40.59% vs FRHMX's -15.96%.

FIRVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRVX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор