Сравнение SWCRX с SWAGX
SWCRX (Schwab Target 2020 Fund) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - SWCRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWCRX returned 4.95%/yr vs 0.01%/yr for SWAGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SWCRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.38%.
SWCRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 6.63%
SWAGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWCRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 4.95% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 9.27% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.38% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between SWCRX and SWAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.30 |
Over the past year, SWCRX and SWAGX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWCRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWCRX
SWAGX
Сравнение SWCRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.73 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 5.25 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.31 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и SWAGX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWCRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -19.68% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.05% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -6.14% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -18.76% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.68% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и SWAGX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWCRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.35% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 2.93% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 4.02% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 6.08% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 5.12% | +4.30% |
Сравнение комиссий SWCRX и SWAGX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SWAGX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.13% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 9.87% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
Часто задаваемые вопросы
SWCRX and SWAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWCRX has higher volatility (1.98%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, SWCRX dropped -42.19% vs SWAGX's -19.68%.
SWCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWCRX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор