Сравнение SWCRX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -0.93% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWCRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.25% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.16%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и SFLNX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWCRX
SFLNX
Сравнение SWCRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.79 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.22 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и SFLNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и SFLNX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.45% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и SFLNX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -56.18% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -12.28% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -18.98% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -37.59% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.24% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.06% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.56% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) составляет 3.01%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.01% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 8.18% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 16.24% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 15.34% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 18.41% | -9.00% |