Сравнение SWCRX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -2.17% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции SWCRX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.25% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.03%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и PPLIX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SWCRX
PPLIX
Сравнение SWCRX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.25 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.94 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.59 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и PPLIX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.59% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и PPLIX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -55.61% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -11.42% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -26.85% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -32.67% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.57% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -8.35% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.34% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и PPLIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) составляет 2.63%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.83% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 8.67% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 15.54% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 15.38% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 15.53% | -6.13% |