Сравнение SWCGX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.26% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.64% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.26% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.43%
TIBIX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и TIBIX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SWCGX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWCGX
TIBIX
Сравнение SWCGX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.62 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 4.61 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.57 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 22.22 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.62 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.41 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и TIBIX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.18% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и TIBIX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -48.88% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -5.39% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -20.79% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -34.85% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.75% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.00% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.76% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и TIBIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.65%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.13% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 6.59% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 10.84% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 11.11% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 13.48% | -5.39% |