Сравнение SWCGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.92% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и PUDZX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SWCGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SWCGX
PUDZX
Сравнение SWCGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.98 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.57 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.35 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 13.15 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и PUDZX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и PUDZX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -21.53% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -8.20% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -17.98% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -21.53% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -2.44% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.31% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.47% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и PUDZX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.55% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 6.24% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 9.70% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.58% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.70% | -1.61% |