Сравнение SWCGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWCGX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции NWQIX немного впереди с 5.38%.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и NWQIX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWCGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWCGX
NWQIX
Сравнение SWCGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.58 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.91 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 11.90 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.58 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и NWQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и NWQIX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и NWQIX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -23.89% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.75% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -17.75% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -23.89% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.94% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.04% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.92% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и NWQIX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.50% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.76% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 4.41% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 5.64% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 6.31% | +1.78% |