Сравнение SWCGX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -10.29% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и FYMIX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
SWCGX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWCGX
FYMIX
Сравнение SWCGX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.91 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.99 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и FYMIX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и FYMIX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -22.70% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -8.95% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.54% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.83% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.20% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и FYMIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.52% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 8.39% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 13.38% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.72% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 12.72% | -4.63% |