Сравнение SWCGX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.40% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и AAAAX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
SWCGX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
SWCGX
AAAAX
Сравнение SWCGX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.11 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.91 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.22 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и AAAAX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и AAAAX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -40.47% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -9.55% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -22.62% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -29.41% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.53% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.89% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.79% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и AAAAX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.27% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 7.26% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 11.62% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.19% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 12.66% | -4.57% |