Сравнение SWCAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.73% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и ATOIX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
SWCAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
SWCAX
ATOIX
Сравнение SWCAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 3.51 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 18.38 | -16.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 11.59 | -10.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 32.23 | -31.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 93.42 | -90.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.51 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.69 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 2.24 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.45 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и ATOIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и ATOIX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и ATOIX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -1.46% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.10% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -0.37% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -0.43% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.10% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.06% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.03% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и ATOIX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.10% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.65% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 0.92% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.81% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 0.78% | +2.57% |