PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWBRX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и SFLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund
-0.75%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%14.52%-3.45%10.24%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.25% соответственно.


SWBRX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.90%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.44%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Target 2010 Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SWBRX и SFLNX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWBRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBRXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.79

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.72

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.22

+0.04

SWBRX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWBRXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWBRX и SFLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и SFLNX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SFLNX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund
7.59%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и SFLNX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SFLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWBRXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-56.18%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-12.28%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-18.98%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

-37.59%

+15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.24%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-6.06%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.56%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWBRXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.01%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.18%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

16.24%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

15.34%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

18.41%

-10.75%