Сравнение SWBGX с TIBIX
SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.14%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.70% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.14%
TIBIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам SWBGX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.23% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Correlation
The correlation between SWBGX and TIBIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г. | 0.82 |
The correlation between SWBGX and TIBIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBGX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWBGX
TIBIX
Сравнение SWBGX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.94 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 7.37 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 28.75 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 4.69 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.47 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и TIBIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -48.88% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.39% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -9.23% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -20.79% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -34.85% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.23% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.96% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.38% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и TIBIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.41%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.08% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 6.96% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 8.46% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 11.16% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 13.50% | -2.53% |
Сравнение комиссий SWBGX и TIBIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и TIBIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности TIBIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.17% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.04% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SWBGX and TIBIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBIX has higher volatility (3.08%) compared to SWBGX (2.41%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBGX и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор