Сравнение SWBGX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.18% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и TIBIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SWBGX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWBGX
TIBIX
Сравнение SWBGX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.57 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.54 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.43 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 21.79 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.57 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и TIBIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и TIBIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -48.88% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.58% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -20.79% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -34.85% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.47% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.00% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и TIBIX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.74% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.68% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 6.57% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 10.83% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.11% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.48% | -2.53% |