Сравнение SWBGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 7.01% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PUDZX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SWBGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SWBGX
PUDZX
Сравнение SWBGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.65 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.65 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PUDZX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PUDZX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -21.53% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.20% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -17.98% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -21.53% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.59% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.31% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.47% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PUDZX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.71% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 6.29% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 9.72% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.59% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 9.70% | +1.25% |