Сравнение SWBGX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -10.92% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FYMIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
SWBGX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWBGX
FYMIX
Сравнение SWBGX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.91 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.96 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.99 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FYMIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FYMIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -22.70% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.95% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -6.54% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.83% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FYMIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.52% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 8.39% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.38% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.72% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 12.72% | -1.77% |