Сравнение SWBGX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWBGX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции AAAAX немного отстают с 7.40%.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и AAAAX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
SWBGX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
SWBGX
AAAAX
Сравнение SWBGX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.11 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.91 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.22 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и AAAAX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и AAAAX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -40.47% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.55% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -22.62% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -29.41% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.53% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.89% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.79% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и AAAAX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.27% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 7.26% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.62% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.19% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 12.66% | -1.71% |