Сравнение SWASX с SNXFX
SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - SWASX is a REIT fund managed by Charles Schwab, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 10 years, SWASX returned 3.62%/yr vs 15.29%/yr for SNXFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWASX charges 1.05%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SNXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 3.62% против 15.29% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.62%
SNXFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам SWASX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 6.48% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 11.89% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SWASX and SNXFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SWASX and SNXFX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWASX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWASX
SNXFX
Сравнение SWASX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.31 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 15.28 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.44 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SNXFX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SNXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWASX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -55.08% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.94% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -19.21% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -25.36% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -34.58% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | 0.00% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -8.76% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.93% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SNXFX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWASX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.87% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.13% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 12.12% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.31% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.73% | -1.65% |
Сравнение комиссий SWASX и SNXFX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SNXFX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SNXFX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.26% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWASX and SNXFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWASX has higher volatility (3.34%) compared to SNXFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SWASX dropped -69.47% vs SNXFX's -55.08%.
SNXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWASX и SNXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор