Сравнение SWASX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 3.08% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.28% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
IVRSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и IVRSX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
SWASX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
SWASX
IVRSX
Сравнение SWASX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.53 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.01 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.02 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и IVRSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и IVRSX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IVRSX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.77% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и IVRSX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -73.77% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.85% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -34.51% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -45.19% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -10.69% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -11.97% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.70% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и IVRSX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.05% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.23% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.13% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 17.98% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.65% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.53% | -4.49% |