Сравнение SWASX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SWASX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.00% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 3.10% против 5.26% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
FRIRX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и FRIRX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
SWASX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
SWASX
FRIRX
Сравнение SWASX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.66 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и FRIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и FRIRX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FRIRX в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.62% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и FRIRX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -34.50% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -4.30% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -18.18% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -34.50% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -3.11% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -3.30% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.01% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и FRIRX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.57% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 2.81% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 4.91% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 6.53% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 9.49% | +7.55% |