Сравнение SWASX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWASX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWASX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™	-0.59%	11.33%	1.42%	8.49%	-25.10%	25.32%	-12.10%	27.81%	-7.66%	14.21%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SWASX на уровне -0.59% и FESIX на уровне -0.59%.

SWASX

1 день: 0.15%

1 месяц: -10.76%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -0.14%

1 год: 9.61%

3 года*: 6.09%

5 лет*: 1.58%

10 лет*: 3.10%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Global Real Estate Fund™

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с SWASX:

SWASX с SFREX SWASX с SWRSX SWASX с SWPPX SWASX с EAPCX SWASX с SWISX SWASX с VNQ SWASX с SWTSX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX

Сравнение комиссий SWASX и FESIX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

SWASX

Schwab Global Real Estate Fund™

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

SWASX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWASX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWASX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.05	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	0.19	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.03	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	0.04	+0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.80	0.15	+3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWASX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWASX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.05	+0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.14	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.14	-0.05

Корреляция

Корреляция между SWASX и FESIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и FESIX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™	2.23%	3.11%	3.32%	3.29%	3.00%	3.71%	2.94%	7.38%	4.24%	3.32%	4.67%	3.00%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и FESIX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWASX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.47%	-44.22%	-25.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.89%	-12.48%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.31%	-34.51%	+2.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.76%	-11.69%	+0.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.62%	-11.53%	-4.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.20%	-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и FESIX

Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.05% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWASX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.05%	4.26%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.68%	9.16%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.29%	16.44%	-3.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.39%	18.93%	-3.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.04%	21.86%	-4.82%

Сравнение SWASX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности SWASX и FESIX

Сравнение доходности по годам SWASX и FESIX

Доходность по периодам

SWASX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWASX и FESIX

Доходность на риск

SWASX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

SWASX

FESIX

Сравнение SWASX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWASX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок SWASX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)