Сравнение SWASX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 7.54% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.84% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и CREMX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
SWASX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
SWASX
CREMX
Сравнение SWASX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 10.81 | -10.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 14.46 | -13.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 13.62 | -12.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 16.19 | -15.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 101.79 | -97.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 10.81 | -10.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 8.81 | -8.71 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и CREMX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CREMX в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и CREMX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -0.71% | -68.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -0.04% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | 0.00% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -0.02% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.08% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и CREMX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.11% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 0.29% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 0.67% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 0.89% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.89% | +16.15% |