Сравнение SWASX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 4.51% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 3.10% против 7.38% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
AIGYX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и AIGYX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
SWASX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
SWASX
AIGYX
Сравнение SWASX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.79 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.57 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и AIGYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и AIGYX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AIGYX в 8.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 8.09% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и AIGYX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -79.94% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.30% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -31.20% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -43.10% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -7.54% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -12.49% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.74% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и AIGYX
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.05%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.36% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.08% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 16.11% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.71% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.94% | -4.90% |