PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SWANX returned 12.30%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 25.97% соответственно.

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between SWANX and VITAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between SWANX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWANX и VITAX

Секторы
SWANX
VITAX

Технологии

40.0%
98.5%

Коммуникационные услуги

11.9%
0.5%

Здравоохранение

8.9%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.4%

Финансовые услуги

8.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.1%

Энергетика

4.6%
0.3%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%
0.0%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

SWANX
40.0%
VITAX
98.5%

Коммуникационные услуги

SWANX
11.9%
VITAX
0.5%

Здравоохранение

SWANX
8.9%
VITAX
0.0%

Промышленность

SWANX
8.3%
VITAX
0.4%

Финансовые услуги

SWANX
8.3%
VITAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

SWANX
7.5%
VITAX
0.1%

Энергетика

SWANX
4.6%
VITAX
0.3%

Коммунальные услуги

SWANX
4.5%
VITAX

-

Потребительский защитный сектор

SWANX
4.1%
VITAX

-

Сырьевые материалы

SWANX
1.4%
VITAX
0.0%

Недвижимость

SWANX
0.5%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с VOOSWANX с SCHGSWANX с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

SWANX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.18

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.86

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.00

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

12.75

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.18

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SWANX и VITAX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-54.81%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.38%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-27.38%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-35.10%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.10%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.02%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и VITAX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

6.01%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.09%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

20.61%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

25.39%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

24.84%

-6.71%

Сравнение комиссий SWANX и VITAX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и VITAX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SWANX and VITAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор