Сравнение SWANX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.02% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SSSYX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
SWANX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
SWANX
SSSYX
Сравнение SWANX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.49 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.52 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 7.30 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.11 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SSSYX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SSSYX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -91.48% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.10% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -24.49% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -91.48% | +56.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -6.22% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -4.20% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.52% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SSSYX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.53% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 18.29% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.89% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 124.43% | -106.32% |