Сравнение SWAN с EAOR
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.59%/yr vs 6.33%/yr for EAOR. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 8.90%.
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
EAOR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.93K | $102.25K | $74.49K | |
| $317.79K | $263.11K | $356.70K |
Сравнение доходности по годам SWAN и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 8.65% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 8.90% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 14.92% |
Correlation
The correlation between SWAN and EAOR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between SWAN and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. EAOR — Ранг доходности на риск
SWAN
EAOR
Сравнение SWAN c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.51 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.38 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и EAOR
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -22.91% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -6.62% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -10.28% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -22.91% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -4.94% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.59% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и EAOR
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.89% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.88% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 9.35% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 10.66% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 10.41% | +2.06% |
Сравнение комиссий SWAN и EAOR
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и EAOR
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности EAOR в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.34% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SWAN and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWAN has higher volatility (3.42%) compared to EAOR (2.89%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs EAOR's -22.91%.
On 5-year performance, EAOR leads with 6.33% vs 2.59% for SWAN. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAOR has performed better with a 6.33% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.34% for EAOR.
SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.18% for EAOR.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор