Сравнение SWAGX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
SWAGX управляется Charles Schwab. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и VTBNX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
SWAGX
VTBNX
Сравнение SWAGX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.63 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и VTBNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и VTBNX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и VTBNX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -18.71% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.67% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -18.05% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.91% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.91% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и VTBNX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.54% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.31% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.92% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.91% | +0.22% |