Сравнение SWAGX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
SWAGX управляется Charles Schwab. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%.
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и JSOSX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
SWAGX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
SWAGX
JSOSX
Сравнение SWAGX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 5.06 | -4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 9.95 | -8.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.85 | -2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 13.42 | -11.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 93.93 | -88.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 5.06 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 3.99 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.98 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и JSOSX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и JSOSX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что сопоставимо с доходностью JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и JSOSX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -6.40% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.26% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -0.98% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.26% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.47% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.04% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и JSOSX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.34% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.50% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 0.68% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.78% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.29% | +3.84% |