PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.35% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с ACTIXSVYAX с PSECXSVYAX с VALAXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий SVYAX и FBLEX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.00

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.40

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Корреляция

Корреляция между SVYAX и FBLEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и FBLEX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и FBLEX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-39.73%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.55%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-19.00%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-39.73%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-4.93%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.86%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и FBLEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.24%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.05%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.24%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.81%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.40%

-1.69%