Сравнение SVYAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SVYAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVYAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 1.26% | 10.79% | 15.71% | 3.99% | -0.50% | 20.55% | -1.88% | 23.91% | -2.43% | 15.25% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.93% соответственно.
SVYAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.01%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVYAX и BDJ
SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SVYAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SVYAX
BDJ
Сравнение SVYAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVYAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 3.62 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVYAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SVYAX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVYAX и BDJ
Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 92.86% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SVYAX и BDJ
Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVYAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -59.46% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -12.28% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -21.39% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -48.14% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -9.16% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -8.99% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.29% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVYAX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVYAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.62% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.50% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.68% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.13% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.38% | -2.67% |