PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.91% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SVSPX и VPMAX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.30

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.76

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

16.16

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между SVSPX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и VPMAX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и VPMAX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-48.32%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.75%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.21%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-32.65%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.80%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.61%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.20%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и VPMAX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.72%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

22.09%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

28.98%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.17%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.11%

-1.81%