PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-7.11%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий SVSPX и DOXGX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DOXGX в 0.41%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.50

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.79

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.61

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.53

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.50

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между SVSPX и DOXGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и DOXGX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и DOXGX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-16.47%

-39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.23%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.34%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.23%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.94%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и DOXGX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.27%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.77%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

16.36%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.91%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.91%

+2.39%