PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVR-C.TO с CGL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

SVR-C.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVR-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 4 мар. 2011 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		6.54%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 17.44% против 12.77% соответственно.

SVR-C.TO

1 день
7.62%
1 месяц
-18.18%
С начала года
6.54%
6 месяцев
59.80%
1 год
109.49%
3 года*
46.63%
5 лет*
26.62%
10 лет*
17.44%

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с GDXSVR-C.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий SVR-C.TO и CGL.TO

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.65

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.10

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

9.06

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между SVR-C.TO и CGL.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и CGL.TO

Ни SVR-C.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и CGL.TO

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVR-C.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-44.53%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-19.36%

-22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-22.18%

-19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-23.72%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-13.43%

-20.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.60%

-18.20%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

5.29%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и CGL.TO

iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

11.20%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.74%

24.10%

+30.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.09%

27.83%

+27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

17.98%

+17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

16.28%

+16.78%