PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с PSLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVR-C.TO с PSLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO).

SVR-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 4 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и PSLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и PSLV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		6.86%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-0.12%
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		4.37%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%39.25%11.53%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у PSLV.TO с доходностью 4.37%.

SVR-C.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-15.21%
С начала года
6.86%
6 месяцев
57.03%
1 год
112.40%
3 года*
46.78%
5 лет*
26.69%
10 лет*
17.48%

PSLV.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
52.56%
1 год
105.39%
3 года*
44.48%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с GDXSVR-C.TO с CGL-C.TOSVR-C.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с TXG.TO

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. PSLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c PSLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOPSLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.94

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.09

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.60

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.05

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. PSLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и PSLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOPSLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между SVR-C.TO и PSLV.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и PSLV.TO

Ни SVR-C.TO, ни PSLV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и PSLV.TO

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки PSLV.TO в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и PSLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVR-C.TOPSLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-41.53%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-39.47%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-39.47%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-31.25%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.60%

-15.36%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

12.77%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и PSLV.TO

Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) составляет 16.65%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOPSLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

17.94%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

54.40%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.09%

54.75%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

32.56%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

37.03%

-3.98%